如何在r中提取分位数回归分布滞后模型的vocv和coef

LYT98

2023-04-04

代码如下

#定义长期趋势变量time

sub$time<-c(1:length(sub$PM2.5))

# 设置交叉基

argvar <- list(fun=varfun,degree=vardegree,

knots=quantile(sub$PM2.5,varper/100,na.rm=T))

cb.PM2.5 <- crossbasis(sub$PM2.5,lag=lag,argvar=argvar,arglag=arglag) #命名需与公式定义相对应

# 运行模型

model <- rq(formula,tau=0.5,method="br", model = TRUE,na.action="na.exclude",data=sub)

summary_model <- summary(model, se="ker", cov = T)

coef <- model$coefficients[1] # 交叉基对应的15个系数的位置

vcov <- summary_model$cov #方差协方差矩阵

毛利小五郎的徒弟

2023-04-04

有帮助

用summary函数可以得到回归模型的详细结果，包括系数和上下限。代码如下：

# Call: rq(formula = foodexp ~ income, tau = 0.5, data = engel)

# tau: [1] 0.5

# Coefficients:

# coefficients lower bd upper bd

# (Intercept) 81.48225 53.25915 114.01156

# income 0.56018 0.48702 0.60199

loveliufudan

2023-04-04

有帮助

分位数回归分布滞后模型的VOCV和COEF可以通过以下代码提取：

# 提取模型的VOCV和COEF

vcov <- vcov(model)

coef <- coef(model)

其中，vcov(model)用于提取模型的方差协方差矩阵，coef(model)用于提取模型的参数估计值。请确保在运行上述代码之前已经执行了之前的代码，包括定义长期趋势变量、设置交叉基、运行模型等步骤。